Bạn không chắc giá BTC có thể đi theo hướng nào? Dưới đây là cách các trader chuyên nghiệp sử dụng chiến lược quyền chọn “Iron Condor” để đặt cược được phòng thủ cẩn thận.
Đối với các trader chưa có quyết định về động thái tiếp theo của Bitcoin, chiến lược “Long Condor với quyền chọn call (mua)” hoặc chiến lược quyền chọn “Iron Condor” sẽ mang lại kết quả tối ưu với rủi ro rất thấp. Chiến lược này cung cấp khả năng bảo vệ giảm xuống còn 53.500 đô la, đây sẽ là một động thái giảm 7% so với mức 57.600 đô la hiện tại và trả lại kết quả tích cực lên đến 67.500 đô la.
Thị trường quyền chọn cung cấp sự linh hoạt hơn để phát triển các chiến lược tùy chỉnh. Không giống như hợp đồng tương lai, có hai công cụ riêng biệt có sẵn. Quyền chọn call cung cấp cho người mua sự bảo vệ về giá tăng, trong khi quyền chọn put (bán) cung cấp điều ngược lại.
Chiến lược quyền chọn Bitcoin lợi nhuận | Nguồn: Deribit Position Builder
Chiến lược Long condor này đã được đặt cho ngày hết hạn 31/12 và sử dụng phạm vi tăng nhẹ. Cấu trúc cơ bản tương tự cũng có thể được áp dụng cho các giai đoạn hoặc phạm vi giá khác, mặc dù số lượng hợp đồng có thể cần một số điều chỉnh.
Bitcoin đã được giao dịch ở mức 57.600 đô la khi giá diễn ra, nhưng một kết quả tương tự có thể đạt được bắt đầu từ bất kỳ mức giá nào. Quy mô hợp đồng tối thiểu phụ thuộc vào sàn giao dịch phái sinh, nhưng trader cần giữ tỷ lệ đề xuất để nắm giữ cấu trúc chiến lược tổng thể.
Giao dịch đầu tiên yêu cầu mua 0,54 hợp đồng trong số 52.000 đô la quyền chọn call để tạo ra mức chênh lệch tích cực trên mức giá này. Sau đó, để giới hạn mức tăng trên 56.000 đô la, trader cần bán các hợp đồng quyền chọn mua 0,5 BTC.
Để hạn chế hơn nữa lợi nhuận trên 64,000 đô la, nên bán 0,45 hợp đồng quyền chọn call khác. Để hoàn thành chiến lược, trader cần bảo vệ tăng trên 70.000 đô la bằng cách mua 0,41 hợp đồng quyền chọn call nếu giá Bitcoin tăng mạnh.
Tỷ lệ phần thưởng rủi ro 1,5:1 là tăng vừa phải
Chiến lược này nghe có vẻ phức tạp để thực hiện, nhưng margin chỉ yêu cầu 0,0152 BTC, đây cũng là khoản lỗ tối đa. Các trader nên nhớ rằng cũng có thể đóng vị thế trước khi hết hạn vào ngày 31/12 nếu có đủ thanh khoản.
Mức tăng ròng tối đa xảy ra trong khoảng từ 56.000 – 64.000 đô la ở mức 0,0233 BTC, cao hơn 50% so với khoản lỗ tiềm năng. Với 30 ngày cho đến ngày hết hạn, chiến lược này mang lại cho holder sự an tâm vì không giống như giao dịch hợp đồng tương lai, không có rủi ro thanh lý.
Hơn nữa, việc có một phạm vi lợi nhuận thay đổi từ giảm 7% đến tăng 17% có vẻ thận trọng và bao gồm phạm vi giá 14.000 đô la.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn
- Changpeng Zhao có thể biết trước biến động trong thị trường tiền điện tử – Đây cách tạo ra lợi nhuận từ nó
- Trader chuyên nghiệp dùng mô hình cổ điển này để tránh mua trong xu hướng giảm
Ông Giáo
Theo Cointelegraph
