Trader Polkadot đã gây ra sự cố trong hợp đồng tương lai DOT như thế nào?

Updated: 06/03/2021 at 14:04

Vào ngày 5/3, DOT giảm chớp nhoáng tại hợp đồng tương lai vĩnh viễn Binance, dẫn đến giao dịch hợp đồng ở mức thấp nhất là $0.2. Mặc dù đây có thể là một sai lầm vô ý trong giao dịch do bấm nhầm, nhưng một số chỉ báo cho thấy cuộc tấn công là có kế hoạch.

Mặc dù không có bằng chứng chắc chắn nào, nhưng hợp đồng mở (OI) tăng chỉ 24 giờ trước sự kiện cho thấy kẻ tấn công có thể đã tạo ra lợi nhuận $8.3 triệu đô la bằng cách thao túng công cụ đối sánh (matching) của Binance.

DOT 1

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn DOT vào ngày 4/3, định giá USD | Nguồn: Binance

Như hình trên, trong nến 3 phút, các hợp đồng DOT trị giá $20.4 triệu được giao dịch. Mặc dù sụp đổ chớp nhoáng 99.5% nhưng nó không dẫn đến việc thanh lý hàng loạt.

Việc thanh lý hợp đồng tương lai được tính bằng giá giao dịch giao ngay. Do đó, sụp đổ chớp nhoáng chỉ trên giá hợp đồng tương lai không ảnh hưởng đến hầu hết các trader. Theo Binance:

“Chỉ số giá là một nhóm giá từ các Spot Market Exchanges (Sàn giao dịch thị trường giao ngay) chính, được tính theo khối lượng tương đối của chúng”.

Theo trang web hỗ trợ của Binance, giá chỉ số hợp đồng tương lai Polkadot margin (ký quỹ) bằng DOT bao gồm thị trường của Kraken (DOT/USD), Binance (DOT/USD), Binance (DOT/BTC), OKEx (DOT/BTC) và Huobi (DOT/BTC).

Điều đáng chú ý là hợp đồng cụ thể này được margin bằng coin thay vì hợp đồng được thanh toán bằng USDT thanh khoản hơn. Chúng khác biệt ở chỗ hợp đồng dựa trên USDT “không cần hàng rào tích cực để bảo vệ khả năng ký quỹ (margin), do đó nó là lựa chọn tốt hơn cho các trader bán lẻ”.

Dữ liệu phát hiện ‘cuộc tấn công’ đã được lên kế hoạch

Để kẻ tấn công thiết lập giao dịch này, bước đầu tiên sẽ là xây dựng một vị thế long có đòn bẩy đồng thời tạo ra tiếp xúc short bằng cách sử dụng một tài khoản khác.

Tốt nhất, để tạo ra sự cố chớp nhoáng trong khi mạo hiểm với số tiền tối thiểu, có thể sự kiện này nên diễn ra không quá vài ngày trước ‘cuộc tấn công’ đã lên kế hoạch.

DOT 2

OI hợp đồng tương lai vĩnh viễn DOT/USD | Nguồn: Binance

Như mô tả ở trên, OI hợp đồng tương lai vĩnh viễn DOT/USD đã tăng từ 1.92 triệu DOT lên 3.34 triệu vào khoảng 30 giờ trước khi xảy ra sự cố, tương đương với mức tăng $47 triệu.

Để phân biệt cuộc tấn công với đòn bẩy long thông thường, nên theo dõi tỷ lệ long-short. Để tối đa hóa lợi nhuận từ sự cố chớp nhoáng, kẻ tấn công sẽ tạo ra số đòn bẩy short cao hơn đáng kể, do đó ảnh hưởng đến tỷ lệ long-short.

DOT 3

Tỷ lệ long-short của hợp đồng tương lai vĩnh viễn DOT/USD | Nguồn: Binance

Dữ liệu trên cho thấy tỷ lệ trung bình 4.25 nghiêng về long đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đợt tăng OI. Điều này xác nhận lý thuyết về một cuộc tấn công phối hợp.

Cách thực hiện giao dịch

Bằng cách nắm giữ một vị thế short ròng lớn hơn đáng kể khi cả hai tài khoản được kết hợp, kẻ tấn công sẽ kiếm được lợi nhuận từ sự cố chớp nhoáng. Tất cả những gì thực thể này cần để bắt đầu sự kiện là thị trường bán vị thế long ròng. Động thái này sẽ kích hoạt một lệnh bán đáng kể, phá vỡ hợp đồng tương lai. Trong khi đó, tài khoản còn lại, trước đây là short ròng, sẽ ghi điểm lớn.

762,000 hợp đồng DOT được giao dịch trong nến sự cố chớp nhoáng 3 phút ở mức giá trung bình $26.73. Xem xét sự thay đổi trong tỷ lệ long-short, cuộc tấn công rất có thể tạo ra một vị thế long $30 triệu. Trong khi đó, tài khoản thứ cấp có mức short ròng $10 triệu.

Mặc dù còn xa mức giảm giá 99.5%, mức giảm 19% này từ $33 có khả năng tạo ra khoản lãi $9.5 triệu cho tài khoản nắm giữ tiếp xúc short $10 triệu nếu đòn bẩy 5x được sử dụng. Mặt khác, tài sản thế chấp bị mất cho vị thế long $30 triệu là $1.2 triệu khi triển khai đòn bẩy 25x.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là những người nắm giữ hợp đồng tương lai DOT trên Binance có khả năng không bị sự cố chớp nhoáng ảnh hưởng. Do đó, tài khoản long ròng của những kẻ tấn công nên có số dư âm, để quỹ bảo hiểm Binance sẽ chi trả.

Các tính toán trên chỉ là suy đoán dựa trên dữ liệu do sàn giao dịch cung cấp. Như đã đề cập trước đây, khó có thể có bằng chứng xác thực về cuộc tấn công này.

Thùy Trang

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục bứt phá, hiện đã vượt mốc $120.000 trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, tiến sát đỉnh lịch sử $123.218. Ethereum (ETH) cũng không kém phần ấn tượng khi tăng hơn 20% chỉ trong một tuần, với mục tiêu tiếp theo được nhắm đến là... ...

Trong tuần qua, giá Ether (ETH) đã tăng mạnh 23%, vượt qua mức tăng 13% của Bitcoin và 10% của thị trường tiền điện tử nói chung. Tuy nhiên, với mức giá hiện tại là 3.500 USD, ETH vẫn còn cách xa mức cao nhất mọi thời đại là 4.855... ...

XRP đang gia nhập danh sách các token thiết lập ATH mới lần thứ hai trong năm nay. Hiện đang được giao dịch quanh $3,59 vào thời điểm hiện tại, với vốn hóa thị trường là 212 tỷ USD, altcoin này hiện đang hướng tới mục tiêu tiếp theo. Các... ...

World Liberty Financial được Tổng thống Donald Trump ủng hộ, đã chính thức phê duyệt việc giao dịch giao ngay cho token tiền điện tử nội địa của mình, mang tên WLFI. Quyết định này đạt được sự nhất trí cao, với hơn 99% thành viên ủng hộ đề xuất... ...

Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm cho phép các khoản đầu tư thay thế — bao gồm tiền điện tử, vàng, cổ phần tư nhân và các tài sản phi truyền thống khác — được đưa vào thị trường hưu... ...

Solana (SOL) đã tăng trưởng ấn tượng 8% trong tuần qua – và đây có thể chỉ là bước khởi đầu cho một làn sóng bứt phá lớn hơn nếu đà phục hồi của Ethereum (ETH) tiếp tục được duy trì. Nền tảng phân tích thị trường Swissblock vừa công... ...

Upexi Inc. đã hoàn tất thành công đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 150 triệu USD, qua đó gia tăng hơn gấp đôi quỹ tài sản Solana (SOL) của công ty. Đây là một cột mốc quan trọng trong chiến lược tập trung vào tiền điện tử... ...

Công ty niêm yết trên sàn Nasdaq SharpLink Gaming (SBET), hiện là tổ chức nắm giữ Ethereum lớn nhất thế giới, vừa mua thêm 32.892 ETH (tương đương 118,8 triệu USD) trong ngày thứ Năm, cho thấy quan điểm lạc quan của họ đối với triển vọng của Ethereum. Theo dữ... ...

Công ty đầu tư Canary Capital vừa nộp đơn đăng ký S-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào thứ Năm, nhằm ra mắt quỹ hoán đổi danh mục (ETF) staking INJ – đồng token gốc của mạng lưới blockchain Injective. INJ là token quản... ...

Ethereum (ETH) đã tăng vọt lên mức $3.500 vào ngày thứ Năm, mức cao nhất kể từ ngày 7 tháng 1, nhờ hoạt động mạng lưới ngày càng tăng và dòng vốn liên tục đổ vào các quỹ Ethereum ETF giao ngay. Dòng vốn ETF kỷ lục đưa giá ETH... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode