Trader Polkadot đã gây ra sự cố trong hợp đồng tương lai DOT như thế nào?

Updated: 06/03/2021 at 14:04

Vào ngày 5/3, DOT giảm chớp nhoáng tại hợp đồng tương lai vĩnh viễn Binance, dẫn đến giao dịch hợp đồng ở mức thấp nhất là $0.2. Mặc dù đây có thể là một sai lầm vô ý trong giao dịch do bấm nhầm, nhưng một số chỉ báo cho thấy cuộc tấn công là có kế hoạch.

Mặc dù không có bằng chứng chắc chắn nào, nhưng hợp đồng mở (OI) tăng chỉ 24 giờ trước sự kiện cho thấy kẻ tấn công có thể đã tạo ra lợi nhuận $8.3 triệu đô la bằng cách thao túng công cụ đối sánh (matching) của Binance.

DOT 1

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn DOT vào ngày 4/3, định giá USD | Nguồn: Binance

Như hình trên, trong nến 3 phút, các hợp đồng DOT trị giá $20.4 triệu được giao dịch. Mặc dù sụp đổ chớp nhoáng 99.5% nhưng nó không dẫn đến việc thanh lý hàng loạt.

Việc thanh lý hợp đồng tương lai được tính bằng giá giao dịch giao ngay. Do đó, sụp đổ chớp nhoáng chỉ trên giá hợp đồng tương lai không ảnh hưởng đến hầu hết các trader. Theo Binance:

“Chỉ số giá là một nhóm giá từ các Spot Market Exchanges (Sàn giao dịch thị trường giao ngay) chính, được tính theo khối lượng tương đối của chúng”.

Theo trang web hỗ trợ của Binance, giá chỉ số hợp đồng tương lai Polkadot margin (ký quỹ) bằng DOT bao gồm thị trường của Kraken (DOT/USD), Binance (DOT/USD), Binance (DOT/BTC), OKEx (DOT/BTC) và Huobi (DOT/BTC).

Điều đáng chú ý là hợp đồng cụ thể này được margin bằng coin thay vì hợp đồng được thanh toán bằng USDT thanh khoản hơn. Chúng khác biệt ở chỗ hợp đồng dựa trên USDT “không cần hàng rào tích cực để bảo vệ khả năng ký quỹ (margin), do đó nó là lựa chọn tốt hơn cho các trader bán lẻ”.

Dữ liệu phát hiện ‘cuộc tấn công’ đã được lên kế hoạch

Để kẻ tấn công thiết lập giao dịch này, bước đầu tiên sẽ là xây dựng một vị thế long có đòn bẩy đồng thời tạo ra tiếp xúc short bằng cách sử dụng một tài khoản khác.

Tốt nhất, để tạo ra sự cố chớp nhoáng trong khi mạo hiểm với số tiền tối thiểu, có thể sự kiện này nên diễn ra không quá vài ngày trước ‘cuộc tấn công’ đã lên kế hoạch.

DOT 2

OI hợp đồng tương lai vĩnh viễn DOT/USD | Nguồn: Binance

Như mô tả ở trên, OI hợp đồng tương lai vĩnh viễn DOT/USD đã tăng từ 1.92 triệu DOT lên 3.34 triệu vào khoảng 30 giờ trước khi xảy ra sự cố, tương đương với mức tăng $47 triệu.

Để phân biệt cuộc tấn công với đòn bẩy long thông thường, nên theo dõi tỷ lệ long-short. Để tối đa hóa lợi nhuận từ sự cố chớp nhoáng, kẻ tấn công sẽ tạo ra số đòn bẩy short cao hơn đáng kể, do đó ảnh hưởng đến tỷ lệ long-short.

DOT 3

Tỷ lệ long-short của hợp đồng tương lai vĩnh viễn DOT/USD | Nguồn: Binance

Dữ liệu trên cho thấy tỷ lệ trung bình 4.25 nghiêng về long đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đợt tăng OI. Điều này xác nhận lý thuyết về một cuộc tấn công phối hợp.

Cách thực hiện giao dịch

Bằng cách nắm giữ một vị thế short ròng lớn hơn đáng kể khi cả hai tài khoản được kết hợp, kẻ tấn công sẽ kiếm được lợi nhuận từ sự cố chớp nhoáng. Tất cả những gì thực thể này cần để bắt đầu sự kiện là thị trường bán vị thế long ròng. Động thái này sẽ kích hoạt một lệnh bán đáng kể, phá vỡ hợp đồng tương lai. Trong khi đó, tài khoản còn lại, trước đây là short ròng, sẽ ghi điểm lớn.

762,000 hợp đồng DOT được giao dịch trong nến sự cố chớp nhoáng 3 phút ở mức giá trung bình $26.73. Xem xét sự thay đổi trong tỷ lệ long-short, cuộc tấn công rất có thể tạo ra một vị thế long $30 triệu. Trong khi đó, tài khoản thứ cấp có mức short ròng $10 triệu.

Mặc dù còn xa mức giảm giá 99.5%, mức giảm 19% này từ $33 có khả năng tạo ra khoản lãi $9.5 triệu cho tài khoản nắm giữ tiếp xúc short $10 triệu nếu đòn bẩy 5x được sử dụng. Mặt khác, tài sản thế chấp bị mất cho vị thế long $30 triệu là $1.2 triệu khi triển khai đòn bẩy 25x.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là những người nắm giữ hợp đồng tương lai DOT trên Binance có khả năng không bị sự cố chớp nhoáng ảnh hưởng. Do đó, tài khoản long ròng của những kẻ tấn công nên có số dư âm, để quỹ bảo hiểm Binance sẽ chi trả.

Các tính toán trên chỉ là suy đoán dựa trên dữ liệu do sàn giao dịch cung cấp. Như đã đề cập trước đây, khó có thể có bằng chứng xác thực về cuộc tấn công này.

Thùy Trang

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Giá XRP đã giảm 22% xuống còn 2,72 đô la từ mức đỉnh nhiều năm 3,66 đô la đạt được vào ngày 18/7, trước khi phục hồi về quanh mức 3 đô la hiện tại. Liệu altcoin phổ biến này đã thực sự chạm đỉnh hay vẫn còn một đợt... ...

Các quỹ Ether ETF đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ tại Mỹ, với lượng tiền đầu tư cao gấp hơn 10 lần so với các quỹ Bitcoin ETF trong năm ngày giao dịch vừa qua. Kể từ ngày 21 tháng 8, các quỹ ETF Ether đã ghi nhận... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode