Đường trung bình động ( Moving Averages – MA ) là gì ?
Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis hay còn gọi là TA), không là điều gì mới mẻ trong giới giao dịch và đầu tư. Từ các danh mục đầu tư truyền thống cho đến tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum, việc sử dụng các chỉ số TA nhằm một mục đích đơn giản: sử dụng dữ liệu hiện có để đưa ra các quyết định có khả năng dẫn đến các kết quả mong muốn. Khi các thị trường ngày càng trở lên phức tạp, những thập kỷ qua đã chứng kiến sự ra đời của hàng trăm loại chỉ số TA khác nhau, nhưng đường trung bình động (MA) được sử dụng phổ biến nhất.
Mặc dù có các biến thể khác nhau của trung bình động, mục đích cơ bản của chúng làm cho biểu đồ giao dịch trở lên rõ ràng. Điều này được thực hiện bằng cách làm mượt các đồ thị để tạo ra một chỉ số xu hướng có thể dễ dàng giải đoán. Bởi vì đường trung bình động dựa trên dữ liệu trong quá khứ nên nó bị coi là các chỉ báo đi sau – nói cách khác, chúng chỉ hiển thị các thay đổi đã xảy ra. Mặc dù vậy, nó vẫn có tác dụng đáng kể và giúp xác định xu hướng thị trường.
Các loại đường trung bình động
Có nhiều loại đường trung bình động khác nhau có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch không chỉ trong giao dịch trong ngày và giao dịch swing mà còn trong các thiết lập dài hạn. Mặc dù có các loại khác nhau, các đường MA thường được chia thành hai loại riêng biệt: Đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). Tùy thuộc vào thị trường và kết quả mong muốn, các nhà giao dịch có thể chọn chỉ số nào có nhiều khả năng sẽ có lợi cho thiết lập của họ.
Ờ phần này chúng tôi sẽ giải thích cho bạn về 2 dạng đường trung bình chính:
- Đường trung bình đơn giản – Simple Moving Average (SMA)
- Đường trung bình hàm mũ – Exponential Moving Average (EMA)
Đường trung bình động đơn giản – Simple Moving Average (SMA)
Đây là loại trung bình động đơn giản nhất. Nó được tính toán bằng cách lấy giá đóng cửa của X phiên giao dịch rồi chia cho X.
Ví dụ nếu bạn đặt 1 đường SMA 5 kỷ (SMA 5) lên biểu đồ khung thời gian 1 giờ, bạn cần phải cộng giá đóng cửa của 5 lần 1 giờ trước đó, rồi sau đó chia con số này cho 5. Như vậy bạn đã tính trung bình được giá đóng cửa của 5 giờ.
Cứ tiếp tục sau 1 giờ nữa (tức là bạn cứ cộng 5 lần 1 giờ gần nhất lại) và nối lại với nhau, bạn sẽ được đường trung bình.
Ví dụ khác, nếu bạn muốn tìm đường trung bình động 5 kỳ (SMA 5) lên khung thời gian của biểu đồ 10 phút, bạn cần cộng giá của 5 lần 10 phút của 50 phút trước rồi lại chia cho 5 là được.
Hầu hết các phần mềm giao dịch đã làm công việc tính toán này cho bạn rồi nên bạn cứ yên tâm. Việc giải thích ra như trên nhằm giúp bạn nắm rõ về cấu tạo việc sử dụng cho tốt mà thôi. Hiểu rõ công cụ mình dùng hoạt động như thế nào sẽ giúp bạn tạo ra và cân chỉnh các phương pháp giao dịch khi thị trường thay đổi.
Như hầu hết các công cụ chỉ báo (indicator) khác, MA cũng có tính trễ, bởi vì MA dùng để tính mức trung bình của giá trong quá khứ nên MA chỉ giúp bạn thấy hướng đi tổng quan của giai đoạn giá đã qua. Việc của bạn là nghiên cứu và phát hiện xem dữ liệu quá khứ này sẽ phản ánh điều gì về tương lại.
Dưới đây là ví dụ về việc MA làm mượt giá như thế nào.
Trong biểu đồ trên, tôi đã đặt 3 đường SMA khác nhau lên biểu đồ 1H của USDCHF. Như bạn thấy, nếu SMA với số kì (period) càng lớn thì nó càng chậm hơn so với giá.
Chú ý rằng đường SMA 62 cách xa giá hơn so với đường SMA 30 và SMA 5.
Điều này bởi vì SMA 62 đã cộng giá đóng cửa của 62 kỳ trước và chia cho 62. Số kỳ càng dài thì MA càng phản ứng chậm hơn so với giá.
SMA trên biểu đồ này cho bạn thấy hướng tổng quan của thị trường tại thời điểm hiện tại. Như ở trên, chúng ta có thể thấy giá đang có xu hướng.
Thay vì nhìn vào giá trị hiện tại của thị trường, MA cho chúng ta cái nhìn rộng hơn và chúng ta có thể đo được hướng đi tổng quan của giá trong tương lai. Với việc dùng SMA, chúng ta có thể nói rằng liệu giá đang có xu hướng tăng hoặc giảm hoặc đang đi ngang.
Một vấn đề với SMA là nó dễ bị xuyên qua bất ngờ. Khi điều này xảy ra, nó đem đến những tín hiệu mua/bán sai. Lúc xảy ra chúng ta cứ nghĩ rằng một xu hướng mới đã hình thành nhưng thực tế là chưa có gì thay đổi.
Đường trung bình động hàm mũ – Exponential Moving Average (EMA)
Như đã nói ở trên, SMA dễ bị tác động bởi những đợt xuyên qua bất ngờ. Chúng ta hãy xem ví dụ bên dưới với SMA 5 trên biểu đồ ngày của EURUSD.
Giá đóng cửa của 5 ngày vừa qua như sau:
- Ngày 1: 1.3172
- Ngày 2: 1.3231
- Ngày 3: 1.3164
- Ngày 4: 1.3186
- Ngày 5: 1.3293
Việc tính ra SMA – Đường trung bình động đơn giản – sẽ như sau:
(1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209
Giả sử rằng trong ngày thứ 2 chúng ta có 1 tin được công bố ra và khiến cho EU rớt mạnh về vùng 1.3000. Chúng ta hãy xem tác động của nó đến đường SMA 5 nói trên
- Ngày 1: 1.3172
- Ngày 2: 1.3000
- Ngày 3: 1.3164
- Ngày 4: 1.3186
- Ngày 5: 1.3293
Đường SMA 5 sẽ được tính lại thành:
(1.3172 + 1.3000+ 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163
Kết quả là giá trị đường SMA đã thấp hơn nhiều so với ban đầu và nó khiến chúng ta nghĩ rằng giá đã đổi chiều đi xuống nhưng trong thực tế thì Ngày 2 chẳng qua là do tin gây ra kết quả xấu mà thôi
Điều muốn nói ở đây là đôi khi đường SMA quá đơn giản và chưa giúp lọc hết những tín hiệu nhiễu. Vì vậy, chúng ta cần dùng đến Exponential Moving Average – Trung bình động hàm mũ – EMA
EMA sẽ đặt trọng số vào những kỳ gần nhất. Như ví dụ ở trên, EMA sẽ đặt trọng tâm vào giá ở các ngày gần hiện tại nhất là ngày 3, 4 và 5. Điều này có nghĩa rằng ngày 2 sẽ ít giá trị hơn và sẽ không có tác động lớn như khi tính toán SMA.
Điều này có nghĩa là EMA chú tâm nhiều hơn đến những hành động giá gần hơn là những dữ liệu quá xa trong quá khứ.
Hãy xem ví dụ trên biểu đồ 4H của USDJPY bên dưới để thấy sự khác biệt của SMA và EMA trên cùng 1 dữ liệu biểu đồ.
Chú ý rằng đường màu đỏ ( EMA 30) dường như gần với giá hơn so với đường màu xanh (SMA 30). Điều này có nghĩa nó đại diện chính xác hơn về những biến động giá gần đây nhất.
Đó là bởi vì EMA đặt trọng tâm vào những dữ liệu giá mới nhất. Khi giao dịch, điều quan trọng là chú ý đến những hành động giá tại thời điểm hiện tại hơn là điều mà nó đã thể hiện tuần trước hay tháng trước đó.
So sánh SMA với EMA
Trước tiên, hãy chú ý đến EMA. Nếu bạn cần một đường MA có thể nhanh chóng phản ứng với giá thì một đường EMA ngắn kỳ sẽ phù hợp nhất. Nó có thể giúp bạn bắt xu hướng nhanh chóng và đem lại lợi nhuận cao. Sự thật là bạn càng bắt được xu hướng nhanh chóng thì bạn càng có thể đi cùng xu hướng đó lâu hơn và có nhiều lợi nhuận hơn.
Tuy nhiên, nhược điểm của EMA là nhiều khi bạn sẽ bắt tín hiệu sai trong giai đoạn giá đi ngang, do EMA quá nhạy với gía nên nhiều khi bạn nghĩ rằng xu hướng mới đã hình thành nhưng thực chất chỉ là biến động bất thường của giá. Đó là trường hợp công cụ chỉ báo nhanh quá cũng không tốt.
Với SMA, điều ngược lại lại đúng. Nếu bạn cần một đường trung bình mềm mại hơn và ít nhạy với giá hơn thì một đường SMA dài kỳ là lựa chọn phù hợp. SMA có thể làm việc tốt trên những khung thời gian dài kỳ và có thể cho thấy xu hướng hiện tại là thế nào.
Mặc dù SMA phản ứng chậm với giá nhưng nó có thể cứu bạn khỏi những tín hiệu sai. Tuy nhiên, nhược điểm ở đây là nhiều khi nó làm chúng ta quá chậm và có thể bỏ qua những tín hiệu vào lệnh tốt
Dưới đây là bảng tổng hợp so sánh giữa EMA và SMA:
Thực ra, không có cái nào tốt hơn cái nào mà chỉ tùy vào quyết định của người dùng mà thôi.
Nhiều người sử dụng nhiều loại đường trung bình khác nhau để phân tích nhằm nhìn nhiều khía cạnh của vấn đề. Họ thường sử dụng SMA dài kỳ để tìm xu hướng, sau đó sử dụng EMA ngắn kỳ để tìm điểm vào lệnh
Có rất nhiều phương pháp giao dịch sử dụng MA. Những bài tới, chúng ta sẽ học về:
- Cách dùng MA để xác định xu hướng
- Cách kết hợp giao cắt của MA vào hệ thống giao dịch
- Cách dùng MA như là hỗ trợ và kháng cự động
Mỗi người thích hợp với việc sử dụng những loại MA khác nhau. Để tìm MA phù hợp với mình, cách duy nhất là bạn cần thử trên đồ thị và quan sát quá khứ.
Các công dụng của đường trung bình động
Sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng
Cách thường dùng nhất đối với đường trung bình động là giúp bạn xem xu hướng. Để làm việc này, bạn chỉ cần mở 1 đường trung bình động lên biểu đồ, khi giá nằm trên đường trung bình động thì đó là dấu hiệu xu hướng tăng và ngược lại.
Vấn đề ở đây là chính là điều này quá đơn giản.
Hãy xem ví dụ bên dưới với USD/JPY đang trong xu hướng xuống nhưng có một thông tin được công bố ra đã làm cho giá tăng mạnh lên.
Bạn thấy rằng giá đã nằm trên đường trung bình và bắt đầu nghĩ “có vẻ như giá đã đổi hướng và đây có thể là thời điểm mua vào” và bạn đã làm điều này.
Kết quả là bạn đã nhận được một tín hiệu sai. Phản ứng bên trên chỉ là tác động do thông tin mà thôi, xu hướng xuống vẫn tiếp diễn và giá vẫn đi xuống đều.
Điều mà nhiều người giao dịch đã làm và bạn cũng nên làm đó là nên sử dụng nhiều đường MA trên biểu đồ thay vì chỉ có 1. Chúng sẽ cho chúng ta một tín hiệu rõ ràng hơn là liệu giá sẽ tăng hay giảm dựa trên MA.
Hãy nghe giải thích rõ hơn
Trong xu hướng tăng, đường MA “nhanh” sẽ nằm trên đường MA “chậm”, đối với xu hướng xuống thì ngược lại. Ví dụ, cho là chúng ta có 2 MA: MA 10 và MA 20. Hãy quan sát biểu đồ bên dưới với cặp tiền USDJPY trên khung thời gian ngày
Trong xu hướng lên, đường SMA 10 nằm trên đường SMA 20. Như bạn đã thấy, bạn có thể dùng MA để giúp cho việc xem xét xu hướng tăng hay giảm. Kết hợp chúng với kiến thức của bạn về đường xu hướng, bạn sẽ có những quyết định tốt hơn về việc nên đặt lệnh mua hay bán.
Bạn cũng có thể đặt nhiều hơn 2 đường MA trên biểu đồ nhưng cứ hãy ghi nhớ rằng “xu hướng lên thì MA nhanh nằm trên MA chậm, ngược lại, xu hướng xuống thì MA nhanh nằm dưới MA chậm” thì MA sẽ giúp bạn thấy được xu hướng.
Giao dịch với giao cắt của các đường trung bình
Cách làm là sẽ đặt nhiều đường MA lên biểu đồ và đợi giao cắt của chúng. Nếu MA cắt này cắt MA kia thì nó có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng thay đổi, qua đó cho bạn một cơ hội vào lệnh tốt.
Hãy xem ví dụ trên biểu đồ ngày của USD/JPY nhằm giải thích việc giao dịch với giao cắt của MA
Từ khoảng tháng 4 đến tháng 7, cặp tiền này ở trong một xu hướng lên tốt. Nó đạt đỉnh ở tầm vùng giá 124.00 trước khi từ từ đi xuống. Vào khoảng giữa tháng 7, chúng ta thấy SMA 10 cắt xuống SMA 20.
Và điều gì xảy ra tiếp theo?
Đó là một xu hướng giảm đẹp.
Nếu bạn đã đặt lệnh bán ở vùng cắt nhau của đường MA thì bạn đã kiếm được nhiều lợi nhuận rồi.
Tất nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng kiếm được 1000 điểm (pips) lời, 100 điểm lời hay thậm chí là 10 điểm lời, có trường hợp chúng ta sẽ thua lỗ, có nghĩa là chúng ta cần phải đặt chốt lời, dừng lỗ trước khi vào lệnh. Chúng ta không thể vào lệnh mà không có một kế hoạch giao dịch rõ ràng.
Một số người giao dịch thường đóng lệnh khi giao cắt MA ngược hướng với hướng lệnh của họ hoặc khi giá đi ngược hướng một số điểm nhất định.
Một điểm cần chú ý khi giao dịch bằng giao cắt của MA là phương pháp này thường làm việc tốt trong giai đoạn giá đi có xu hướng hoặc giao động mạnh, nhưng lại không tốt trong giai đoạn giá đi ngang. Đối với giai đoạn đi ngang, giá sẽ thường xuyên cắt lên cắt xuống và bạn sẽ gặp dừng lỗ rất nhiều.
Hỗ trợ và kháng cự động
Một cách khác để sử dụng MA xem nó như những hỗ trợ và kháng cự động. Chúng ta gọi nó là “động” vì khác với kháng cự truyền thống là những đường nằm ngang. MA thay đổi dựa vào biến động của giá nên được xem là “động”
Có rất nhiều người giao dịch sử dụng MA như những kháng cự hay hỗ trợ quan trọng. Nhiều người sẽ đặt lệnh mua khi giá giảm và chạm vào hỗ trợ của MA, ngược lại, đặt lệnh bán khi giá tăng và chạm kháng cự tạo bởi MA
Hãy xem ví dụ trên biểu đồ 15 phút của cặp tiền GBP/USD với EMA 50. Đường EMA này đã đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự động
Nhìn có vẻ EMA đã làm rất tốt. Mỗi khi giá chạm vào EMA 50 thì đường EMA lại đóng vai trò kháng cự đẩy giá giảm trở lại.
Một điều bạn cần chú ý là MA cũng như hỗ trợ và kháng cự bình thường mà thôi, có nghĩa là giá không chạm vào và bật ra một cách hoàn hảo mà đôi khi giá có thể vượt qua một chút trước khi quay ngược trở lại và đi đúng hướng
Để giải quyết vấn đề này, nhiều người giao dịch đã sử dụng 2 đường MA và chỉ mua hoặc bán khi giá rơi vào khoảng giữa của 2 đường MA. Khoảng giữa này được gọi là “khu vực”
Xem ví dụ trên biểu đồ 15 phút của GBP/USD dưới đây với SMA 10 và SMA 20
Từ biểu đồ phía trên, bạn có thể thấy giá vượt một chút qua SMA 10 nhưng rồi giảm trở lại
Vùng ở giữa các đường MA có thể được xem như vùng kháng cự hoặc hỗ trợ
Phá vỡ hỗ trợ và kháng cự động
Bây giờ thì bạn đã biết rằng các đường MA có thể đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự. Kết hợp 2 đường MA, bạn có thể có 1 khu vực hỗ trợ, kháng cự động. Tuy nhiên, bạn cần biết rằng chúng có thể bị phá vỡ, cũng giống như việc phá vỡ hỗ trợ và kháng cự mà thôi
Hãy xem ví dụ về EMA 50 trên biểu đồ GBP/USD 15 phút
Trong biểu đồ phía trên, chúng ta thấy EMA 50 đóng vai trò là kháng cự mạnh trong chốt lát khi mà GBP/USD liên tục chạm vào và bật xuống. Tuy nhiên, giá đã phá vỡ EMA và tăng mạnh lên, sau đó lại quay lại chạm vào EMA 50. Lúc này, EMA 50 trở lại đóng vai trò hỗ trợ giá
Nhìn chung, chúng ta kết luận rằng MA có thể đóng vai trò là hỗ trợ hoặc kháng cự.
Một điểm cần chú ý khi dùng MA là chúng thường xuyên thay đổi, có nghĩa là chúng ta chỉ cần mở nó ra trên biểu đồ và không cần phải nhìn lại quá khứ của giá để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự phía trước
Vấn đề khó của bạn là phải tìm ra đường MA nào phù hợp với mình.
Tổng kết
Có nhiều loại đường trung bình động (moving average – MA). Hai loại phổ biến nhất là Trung bình động giản đơn – Simple Moving Average (SMA) – và Trung bình động hàm mũ – Exponential Moving Average (EMA).
- SMA là loại MA đơn giản nhất và nó dễ bị tác động bởi những đợt biến động giá bất thường
- EMA là loại MA đặt nhiều trọng tâm vào những biến động giá gần hiện tại, tức là nó chú tâm vào những biến động hiện đang diễn ra nhiều hơn
- Điều quan trọng hơn là cần phải biết người giao dịch đang làm gì hơn là chú ý vào việc họ đã làm tuần trước hay tháng trước
- SMA thì mềm mại hơn EMA
- MA dài kỳ thì mềm mại hơn MA ngắn kỳ
- Dùng EMA có thể giúp phát hiện xu hướng sớm hơn, nhưng cũng bị sai nhiều hơn
- Đường MA mềm hơn thì phản ứng chậm với giá hơn nhưng nó có thể giúp tránh những đợt biến động bất thường của giá và tín hiệu sai. Tuy nhiên, vì phản ứng chậm của MA nên nó có thể khiến bạn mất đi một số cơ hội vào lệnh tốt.
- Có thể dùng MA để xác định xu hướng, điểm vào lệnh, điểm xu hướng kết thúc
- MA có thể sử dụng như hỗ trợ và kháng cự động
- Một cách sử dụng MA tốt là việc dùng nhiều MA khác nhau trên cùng 1 biểu đồ để có thể thấy được những biến động trong ngắn hạn cũng như dài hạn
Cần ghi nhớ rằng việc dùng MA thì rất dễ, quan trọng là tìm ra MA nào phù hợp với mình mà thôi. Chính vì vậy, bạn cần phải thử nhiều MA khác nhau và chọn lựa MA mà mình cảm thấy ưng ý.
Nhiều bạn sử dụng MA để tìm xu hướng, trong khi một số bạn khác lại dùng MA như là hỗ trợ và kháng cự. Chọn phương pháp nào cũng được nhưng hãy nhớ việc thử MA cho hợp với kế hoạch giao dịch.
Các yếu tố khác cần xem xét
Các ví dụ trên đều về dữ liệu theo ngày, nhưng đó không phải là một yêu cầu cần thiết khi phân tích MA. Những nhà giao dịch trong ngày có thể quan tâm nhiều hơn đến sự biến động của một chứng khoán diễn ra trong hai hoặc ba giờ qua, không phải hai hoặc ba tháng. Các khung thời gian khác nhau đều có thể được đưa vào các phương trình được sử dụng để tính toán các đường trung bình động. Miễn là các khung thời gian đưa vào phù hợp với chiến lược giao dịch, dữ liệu đó có thể là hữu ích.
Một nhược điểm chính của MA là thời gian trễ. Vì MA là chỉ báo đi sau khi xem xét biến động giá trước đó, các tín hiệu thường bị trễ. Ví dụ, một điểm giao nhau trong xu hướng tăng có thể gợi ý mua, nhưng điểm này chỉ xảy ra sau khi có sự gia tăng giá đáng kể. Điều này có nghĩa rằng ngay cả khi xu hướng tăng tiếp tục, lợi nhuận tiềm năng có thể đã bị mất trong khoảng thời gian xảy ra sự tăng giá và tín hiệu giao nhau. Hoặc thậm chí tệ hơn, một tín hiệu điểm cắt vàng giả có thể khiến nhà giao dịch mua đỉnh ngay trước khi giảm giá (những tín hiệu mua giả này thường được gọi là bẫy tăng giá).
Đường trung bình động là các chỉ số TA mạnh mẽ và là một trong những chỉ số được sử dụng rộng rãi nhất. Khả năng phân tích xu hướng thị trường dựa trên dữ liệu cho cái nhìn sâu sắc về cách thức thị trường đang hoạt động. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng không nên chỉ dùng riêng MA và tín hiệu giao nhau mà nên kết hợp với các chỉ báo TA khác nhau để tránh tín hiệu giả.
