Nếu bạn chưa từng nghe qua thuật ngữ “trader rùa bò”, xin giới thiệu tóm tắt như sau: “Rùa” là một nhóm trader thường được chọn lựa ngẫu nhiên và huấn luyện bởi hai trader tiên phong trong chiến lược giao dịch theo xu hướng: Richard Dennis và William Eckhardt.
Dennis từng “trúng mánh” hơn 100 triệu USD từ thị trường và ông tin rằng ai cũng có thể học cách giao dịch. Eckhardt lại cho rằng Dennis vốn có “máu” trader thiên bẩm nên sẽ rất khó để người khác tạo dựng lại thành công giống như ông. Do không thể thống nhất, hai người cùng tìm ra cách giải quyết tranh chấp ổn thỏa nhất chính là tiến hành thử nghiệm. Họ dạy quy tắc giao dịch của mình cho những người bình thường và sau đó xem xét kết quả huấn luyện.
Sau đó những trader “rùa” trở nên giỏi giang và thành công vang dội, chứng minh cho quan điểm của ông Dennis.
Câu chuyện của họ được biết đến chủ yếu thông qua quyển sách Trend Following và The Complete Turtle Trader của Michael Covel. Trong đó, tác giả chia sẻ một vài chi tiết chưa từng tiết lộ về các chiến lược và phương pháp giao dịch đơn giản được truyền lại cho trader “rùa”.
Thí nghiệm rùa đã xảy ra khá lâu, tận đầu những năm 1980 nhưng bài học kinh nghiệm từ nó vẫn rất có giá trị trong thị trường tiền mật mã ngày nay, tương tự như thị trường hàng hóa thời ông Eckhardt và Dennis. Bài viết này sẽ chia sẻ một số phương pháp giao dịch “rùa” có thể giúp bạn cải thiện hiệu quả giao dịch của riêng bạn.
Dùng ATR làm lệnh stop loss (dừng lỗ)
Tôi (tác giả Fredrik Vold) học được cách sử dụng chỉ báo Phạm vi trung bình thực (ATR) làm trailing stop loss qua quyển sách giao dịch theo xu hướng của Covel và đã luôn áp dụng thành công qua nhiều năm.
Nói chung, sử dụng trailing stop trong giao dịch cho phép bạn xuôi theo xu hướng lâu hơn mà không phải chịu rủi ro không đáng có. Nó cũng nằm trong bản chất của chiến lược giao dịch theo xu hướng, rằng trader không nên cố dự đoán điểm bắt đầu hoặc dừng lại của xu hướng mà chỉ nên nhìn vào ý nghĩa của mức giá hiện tại. Nếu giá phá vỡ qua đường ATR bạn vẽ trên biểu đồ, nó cho thấy xu hướng đã kết thúc và bạn nên thoát giao dịch.
ATR được tính toán dựa trên độ biến động của tài sản, tức các biến động thị trường bình thường sẽ bị xem là “nhiễu” và chỉ những chuyển động tăng giảm bất thường mới dẫn đến phá giá vượt đường ATR.
TradingView có chỉ báo tích hợp rất hữu ích để bạn dùng ATR làm trailing stop, gọi là “ATR Stops”.
Rủi ro tối đa 2% cho mỗi giao dịch
Vì trader “rùa” sử dụng ATR làm stop loss, rủi ro về pip (bước giá nhỏ nhất) trên mỗi giao dịch sẽ thay đổi tùy thuộc vào tài sản giao dịch. Tuy nhiên, bằng cách điều chỉnh khối lượng vị thế giao dịch (position size), trader “rùa” vẫn duy trì rủi ro giao dịch không cao hơn 2% tài khoản của họ.
Pyramiding (Đi theo hình kim tự tháp)
Chiến lược kim tự tháp là khái niệm chỉ việc bổ sung vào giao dịch đã thành công theo thời gian. Điều này hoàn toàn trái ngược với quan niệm đầu tư dựa trên giá trị, tức mua đáy bán đỉnh. Mặt khác, trader “rùa” không ngại đi ngược lại: mua cao và bán thấp.
Trader “rùa” thường không giữ nguyên khối lượng giao dịch tuân theo chiến lược quản lý rủi ro trong lệnh đầu tiên, họ sẽ rải lệnh và mua nhiều hơn khi giao dịch đi theo chiều hướng có lợi cho họ. Ví dụ: họ sẽ nhập lệnh với khối lượng giữ mức rủi ro 0,5% vốn khi một xu hướng bắt đầu hình thành, sau đó đặt lệnh mới cho đến khi đạt 2% rủi ro cho phép .
Điều này bảo vệ trader “rùa” nếu giao dịch di chuyển không như họ muốn ngay từ đầu, đồng thời cho phép họ xuôi theo xu hướng cho đến lúc kết thúc.
Giảm mức rủi ro khi gặp losing streak (số lệnh thua liên tục)
Trader “rùa” nhận thức rất rõ khả năng suy sụp tâm lý sau khi thua lỗ trên thị trường, họ hiểu rằng còn có thể lỗ nặng hơn theo kiểu nối đuôi và tạo ra losing streak – số lệnh thua liên tục có thể quá lớn đến mức trader không bao giờ phục hồi trở lại được.
Vì vậy Dennis và Eckhardt đã áp đặt quy tắc như sau: nếu tài khoản bị giảm 10%, trader phải điều chỉnh mức rủi ro như thể đã mất đến 20%. Với tài khoản giao dịch nhỏ hơn sau điều chỉnh, trader buộc phải giảm thiểu mức rủi ro trên mỗi giao dịch để duy trì phạm vi tối đa 2% rủi ro được phép. Chiến lược này bảo toàn vốn giao dịch của trader “rùa”.
Hãy nghĩ đơn giản
Chiến lược giao dịch chính xác của trader “rùa” cũng tương đối đơn giản và dễ hiểu. Giao dịch theo xu hướng thường diễn ra như thế, và chúng ta thấy chiến lược đơn giản nhưng mạnh mẽ đánh bại các chiến lược phức tạp. Như Richard Dennis từng nói:
“Tôi luôn nhắc bạn rằng bạn có thể viết về các quy tắc giao dịch của tôi trên báo nhưng sẽ không ai theo dõi đâu. Điều quan trọng vẫn là tính nhất quán và kỷ luật. Hầu như ai cũng có thể tự tạo danh sách các quy tắc giống bài học của chúng tôi đến khoảng 80%. Thế nhưng họ không có đủ tự tin để gắn bó với những quy tắc đó ngay khi gặp phải tình huống tồi tệ”.
SN_Nour
Theo Tapchibitcoin.vn
